Коллеги, добро пожаловать в майскую ветку https://www.pushkarev-forum.ru/forum/srochnyy-rynok-forts/srochnyy-rynok-v-mae-2020g Апрельская ветка закрыта.

ВВП России в марте вырос на 0,9% в годовом выражении после роста на 2,8% в феврале, основное сдерживающее влияние оказало ухудшение мировой конъюнктуры на фоне снижения цен на сырье и введения карантинных ограничений в странах - торговых партнерах РФ, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности за I квартал 2020 года».

Положительный вклад в рост ВВП в марте внесла торговля (1 процентный пункт) и сектор услуг (0,3 п.п.), а вот вклад промпроизводства и строительства оказался околонулевым.

в нефти трамп чото твитнул?

Кредитующим россиян под 350% годовых МФО выделят 2 млрд рублей из бюджета

Микрофинансовые организации, кредитующие беднейшую прослойку населения России под сотни процентов годовых, добились помощи от государства.
МФО, деятельность которых запрещена в большинстве цивилизованных стран, попали в новый пакет поддержки российской экономики, который в четверг представило правительство.



власть не работает)) совсем всё похерила и сама заболела! Бог шельму метит!

Правительство засекретило месячные данные по ВВП России

Российская макроэкономическая статистика на фоне пандемии коронавируса начинает уходить в тень.Вслед за Росстатом, заявившим о невозможности подсчитать динамику задолженности по зарплатам, Минэкономразвития России не стало публиковать оценку национального ВВП за март. Доклад «Картина экономики», который ведомство годами размещало на своем сайте сразу после ежемесячного отчета Росстата, на этот раз так не был представлен публике. В докладе МЭР оценивало месячную динамику российского ВВП (в отличие от Росстата, который публикует только квартальную цифру). Оперативный доклад Росстата «О социально-экономическом положении» РФ за март был опубликован в понедельник 27 апреля. Но данные от МЭР не появились даже спустя четыре дня. 

В пресс-службе министерства «Интерфаксу» отказались не стали комментировать причину исчезновения данных и не ответили на вопрос, будет ли доклад публиковаться когда-либо в будущем. Согласно Росстату, в марте остались в плюсе большинство ключевых экономических индикаторов. Промышленность прибавила 0,3% за счет роста в обрабатывающем секторе (2,6%), который компенсировал провал в добыче полезных ископаемых (-1,7%). На 3% выросло сельское хозяйство, на 5,6% подскочил оборот розничной торговли: сказался ажиотажный спрос на продукты, товары длительного пользования, а также импортную электронику, которая неизбежно подорожает из-за девальвации рубля. На 0,1% выросли объемы строительства, главным образом за счет промышленных строек, тогда как в жилищном сегменте был зафиксирован провал на 7,6%. 

Возобновили падение реальные располагаемые доходы населения (-0,2%), несмотря на рост зарплат как в номинальном, так и в реальном выражении (+3% и +0,2% соответственно). По итогам квартала Росстат оценил рост ВВП в 1,5%, исходя из месячной статистики в марте это могло быть 0,5-1%, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Во 2-м квартале нас ждёт глубокий спад, и отрицательная динамика сохранится до конца года», - добавляет он. По прогнозу Счетной палаты, экономика потеряет 7-8% ВВП, что сделает спад самым глубоким с начала 1990х.

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", — сказал Мишустин Путину.

Встреча прошла в режиме видеоконференции

.у него высокая температура. Исполнять обязанности главы правительства временно будет первыйвице-премьерАндрей Белоусов.

У Мишустина корона, пишут.

И С&П припал , слив на май или второй волне быть?!

На рынке и купить бедному инвестору нечего, разве что цинк?

завтра ТРАМП собирается огласить санкции\штрафы к СА.У кого какие мысли ,можем и вниз открыться в понед? НО ,все мы знаем импульсивного Доню,может и помиловать?

Вот так и бывает на рынке, ждешь движка, а его придерживают перед экпирацией, и только она прошла, движок. Так и сгорели мои 110 путы)) Хорошо всегда немного беру

Думаю в течение пары часов все решится, при пробое встану в шорт по Ри

Про отчёты согласен, негатив на лицо. Но в том году тоже негатив был, а рынок рост вопреки. 116 000 полагаю будем тестить и если РТС пробьет его, то до 125 000 легко пройдет.

Если СиПи 2900 вниз просквозит, то ему откроется бездна. А за ним и мы вниз уйдем, именно поэтому несмотря на нефть мы минусуем, имхо, на ожиданиях движения амеров вниз

Добрый вечер! Судя по дневному графику РТС . Общая тенденция на рост. Как думаете коллеги?

Индекс доллара как сильно просел. С чем связано?

Спасибо за поздравления! У Дмитрия как всегда более четко получилось. Будем учиться дальше.

Занейтралил позицию по 111 800. Итого эпопея на путах оказалась хлопотной, но вышел практически в ноль за счет своевременной продажи коллов.

Откупил коллы 112.5 по 60 п (+ 440 п). Собираюсь нейтралить проданные путы фьючерсом от 111 800

Вслед за шефом откупаю свои проданные коллы по 430 п.п (+460 п.п.) и проданные путы по 10 п.п (+590 п.п.) Дмитрия Владимировичу спасибо за вектор, коллегам с форума спасибо за грамотные, развернутые ответы на вопросы!

Собстно разметочка от понедельника...

И вот только что откупились все наши коллы. Продавали по 570п.п. откупили по 10п.п. +560п.п. на все депозиты за сутки. Учитесь, товарищи. ))) И снова карвалольная тема: опять впритык, сегодня утром в деньги заходили, но... потом красиво по разметочке из Обзора, вернулись в лоно, так сказать... На Боинге под мостом... Разметочка из Обзора... она такая. ;)

В Сипи рисуется формация три линии. Правда она чаще на хаях встречается, но тут тоже локальные хаи.

Коллеги по S&P 500 если это ГиП то цель на 2880.

ЕЦБ оставил свой план QE без изменений и только сказал, что может увеличить их. EUR/USD имеет значительный простор для падения, особенно если спреды продолжают расширяться, сообщает аналитик FXStreet Йохай Элам.

Ключевые цитаты

"ЕЦБ разочаровал инвесторов, и евро может пострадать, так как схема покупки облигаций PEPP была оставлена без изменений на уровне €750 млрд и только сказала, что готова увеличить ее и позволить ей работать до конца года. Как показывают данные, этого недостаточно на фоне быстрых темпов развертывания средств и серьезности сложившейся ситуации.”

"Вердикт на долговых рынках скорый – спред между итальянскими и немецкими облигациями растет, так как инвесторы разочарованы.”

"Растущее давление на финансирование со стороны сильно пострадавших стран может усугубить падение курса евро/доллар. Цели включают 1.0850, 1.0810 и 1.0770.”

Как говорится... учитесь пока я жив. Начало в 11:03, также опубликовано сегодня утром (кто не видел). Короткую позицию через 115 000 опционы продолжаю держать. Полет нормальный.

Откупил оставшиеся коллы 115 по 40 п (+660 п), итого на позицию +480 п. Против путов 112.5 продал коллы 112.5 по 500 п

Условия на TLTRO (TLTRO III) были дополнительно облегчены."

"В частности, ЕЦБ принял решение снизить процентную ставку по операциям TLTRO III в период с июня 2020 года по июнь 2021 года до 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по основным операциям рефинансирования Евросистемы, действовавшим в течение того же периода."

"Кроме того, для контрагентов, у которых допустимое чистое кредитование достигает порога эффективности кредитования, процентная ставка за период с июня 2020 года по июнь 2021 года теперь будет на 50 базисных пунктов ниже средней ставки по депозитам, действующей за тот же период."

"Новая серия нецелевых пандемических экстренных LTRO будет проводиться для поддержки условий ликвидности в финансовой системе еврозоны и способствовать сохранению бесперебойного функционирования денежных рынков путем обеспечения эффективной поддержки ликвидности."

"С конца марта закупки были проведены в рамках новой программы экстренных закупок ЕЦБ по борьбе с пандемией (PEPP), общий объем которой составляет 750 миллиардов евро, с тем чтобы облегчить общую позицию в области денежно-кредитной политики и противостоять серьезным рискам для механизма передачи денежно-кредитной политики и перспектив развития еврозоны, связанным с пандемией коронавируса."

"Эти закупки будут по-прежнему осуществляться на гибкой основе с течением времени, по всем классам активов и между юрисдикциями."

"ЕЦБ будет проводить чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока не решит, что фаза коронавирусного кризиса закончилась, но в любом случае до конца этого года."

"Чистые закупки будут продолжаться ежемесячными темпами в размере € 20 млрд, вместе с закупками в рамках дополнительного временного конверта в размере € 120 млрд до конца года."

"Реинвестирование основных платежей по погашенным ценным бумагам, приобретенным в рамках АПП, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени, прошедшего с момента начала повышения процентных ставок ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока это необходимо для поддержания благоприятных условий ликвидности и достаточной степени монетарного размещения."

"ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на своем нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока он не увидит, что прогноз по инфляции прочно приблизился к уровню, достаточно близкому к 2%, но ниже, в пределах своего прогнозного горизонта, и такое сближение последовательно отражается в базовой динамике инфляции."

"ЕЦБ полностью готов увеличить размер PEPP и скорректировать его состав, на столько, сколько это необходимо и на столько, сколько необходимо."

"В любом случае она готова корректировать все свои инструменты, в зависимости от обстоятельств, с тем чтобы обеспечить поступательное движение инфляции к своей цели в соответствии с ее приверженностью принципу симметрии."

Реакция рынка

С первоначальной реакцией пара EUR / USD упала к 1.0860, но быстро стерла свои потери. На момент написания заметки пара поднялась на 0.07% в день на 1.0880.

ВВП спрашивают что вы сделали чтобы в России людям было жить хорошо? - ничего не сделал отвечает ВВ. А что сделаете завтра - тоже ничего уверенно говорит ВВ. Так вы же и до этого ничего не делали? А я не доделал! (Резимирует ВВ))))

интересно сегодня вроде как экспирация по нефти, они вообще думают продавать или нет? )) что то не похоже чо бы кто то продавал, объемов нет на продажу

Коммерсантъ. 29.04.2020 НОВАТЭК отчитался об убытке в первом квартале 2020 года 30,68 млрд руб. по МСФО.

У Сбербанка так же убытки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - март 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,8%, до 120,5 млрд рублей на фоне увеличения отчислений банка в резервы, следует из сообщения кредитной организации.

Интересно какие дивиденды они выплатят?

"покраснели" к обеду, причем все.

Поправьте меня если я не правильно понимаю, если проданные путы зайдут в деньги, то поставят фьючерс в лонг? Если колы то в шорт.

Теперь если что и на поставку не страшно будет выйти.

Откупил коллы 117.5 по 50 п (+300 п), и половину коллов 115 по 400 п (+ 300 п). Коллы 115 и путы 112.5 привел в соотношении 1 : 1

коллеги,подскажите ,режим торгов на Срочном рынке на праздники,пож-та.спасибо заранее

Добрый день Дмитрий Владимирович, спасибо за объяснение. Как утренний ориентир. Коллеги какие мысли по экспирации нефти сегодня? Нефть то растет.

Комментарии на графике

Всех приветствую, сегодня выходит много статистики по Европе, США. На сию минуту уже есть отрицательные показатели по ВВП Испании -5,8%, Франции -5,2%, а количество безработных растет. Статистики много, день только начался, закрываться будем на красных свечах, так считаю.

Могу предположить , что к обеду начнем "краснеть" на 10:30 фьючи на Германию и Великобританию ползут вниз, связано это со статистикой или нет скоро увидим

FTSE 100 -15,7 -0,26%

Германия 30 -92,6 -0,82%

Доброе утро! Добавил к проданным коллам 115 продажу коллов 117.5 по 350 п и продал путы 112.5 по 200 п.

Без корвалола похоже не обойдемся.

Vladimir (Urwald),

Ваше мнение по SV?

Огромный опыт у Вас в прошлом.

20-25 диапазон просится, вот по времени есть вопрос.?

Добрый день. Хотелось бы услышать мнение Дмитрия по РТС. Из коридора вышли. Назад в коридор вернемся или теперь только в рост?

кто какие новые цены по нефти и по рублю видит? вон чо творят..

Посмотрите на тикер USO (United States Oil Fund) за сегодня рост в +738% за день!!!  произошел ли сегодня разворот тренда и пробитие линии сопротивления тренда сегодня?

Беларусь ищет новых партнеров по поставкам нефти после того, как Россия подняла цены. Напряженность в отношениях с Россией из-за поставок энергоносителей подтолкнула Минск к заключению сделки с лидером ОПЕК. В итоге Беларусь впервые купила нефть у Саудовской Аравии. 11 мая поставка в объеме 80 тыс. тонн (586 тыс. баррелей) прибудет в балтийский порт Клайпеда. Переговоры с Королевством велись с января. В апреле Беларусь купила порядка 2 млн тонн нефти. Из них почти 25% было купила не в РФ, а в других странах, таких как Норвегия и Азербайджан.

Агентство Reuters сообщило ,что " Венесуэла просит Банк Англии продать часть золотого запаса южноамериканской нации, хранящегося в ее сундуках, и направить вырученные средства в Организацию Объединенных Наций для оказания помощи в борьбе с коронавирусом страны."

В качестве некоторого предыстории этой истории агентство Рейтер пояснило ,что " Венесуэла в течение десятилетий хранила золото, составляющее часть ее резервов Центрального банка, в хранилищах иностранных финансовых учреждений, включая Банк Англии, который предоставляет услуги по хранению золота многим развивающимся странам."

Ведущие пункты

• Венесуэла пережила шестилетний экономический кризис, вызванный крахом социалистической системы и упадком нефтяной промышленности, что привело к массовой миграции почти 5 миллионов человек и подпитывало гиперинфляцию, в результате которой многие не смогли получить основные продукты питания.

• Недавнее ужесточение санкций США, призванное свергнуть Мадуро, удушило импорт топлива, побудив венесуэльцев часами ждать на заправках очередей или обращаться к дорогому черному рынку.

• Венесуэла по состоянию на вторник сообщила лишь о 329 случаях заболевания коронавирусом и 10 случаях смерти.

Последствия для рынка

Развивающиеся страны должны быть наиболее сильно затронуты COVID-19. Венесуэла сейчас снова считается развивающейся, но почти развивалась до прихода к власти Мадуро – с тех пор Венесуэла находится в упадке. Если Венесуэла наводнит рынок физическим золотом, которого ей отчаянно не хватает, это вряд ли окажет серьезное влияние, но тем не менее стоит отметить. Запасы Венесуэлы уже находятся на 75-процентном минимуме. Венесуэла в настоящее время имеет около 10 тонн золотых запасов, но треть из них находится в распоряжении Банка Англии. Это уже не первый раз, когда Венесуэла просит Банк Англии репатриировать свое золото, она сделала это и в прошлом году. Банк Англии отказался даже после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо написал письмо в Банк Англии с просьбой не возвращать золото в венесуэльскую казну.

"Это нормально, что ФРС движется в области кредитования, которые несут больше риска; до казначейства, чтобы решить, как будет использоваться остаток фонда Cares Act."

"Не будем спекулировать, как долго ставки могут оставаться вблизи нуля."

"ФРС будет очень терпелива и не спешит повышать ставки."

"Сейчас не время беспокоиться о долгах, но использовать большую фискальную мощь США, чтобы избежать более глубокого ущерба для экономики."

"ФРС осознает настоятельную необходимость запустить программу кредитования на Мэйн-Стрит."

"Провалы были в основном на рынках капитала."

"Размер и сила шока, несомненно, продемонстрируют слабые места в финансовой архитектуре, которые необходимо будет устранить после кризиса."

"ФРС не собирается спешить сворачивать поддержку экономики."

"Казначейство по-прежнему имеет достаточно собственного капитала от Cares Act, чтобы расширить любые объекты, если спрос больше, чем ожидалось."

"Восстановление доверия к рынкам путем объявления программ уже помогает компаниям получить больше частного финансирования."

Экономика и многие заемщики получат выгоду от программ ФРС; другие будут нуждаться в прямой фискальной поддержке со стороны правительства."

"Будет продолжать использовать инструменты, чтобы обеспечить, когда восстановление начинается это как можно более надежным."

"Кредитные программы не подлежат долларовому ограничению."

"Политика по защите фирм и семей от предотвратимой неплатежеспособности будет иметь высокую цену, но позволит избежать более долгосрочного ущерба для экономики."

"Сохранение потока кредитов имеет важное значение для создания условий для восстановления, ФРС предпринимает решительные действия в этом направлении."

"Меры ФРС улучшили функционирование рынка, поэтому темпы покупки активов замедлились."

"Будем продолжать использовать силы мощно и уверенно, пока мы не окажемся твердо на пути к выздоровлению.""Насильственные меры, принятые в ответ на кризис в области здравоохранения, привели к остановке большей части страны."

"Экономическая статистика еще не полностью догнала реальную ситуацию, в которой находятся люди."

"Во втором квартале экономика будет падать беспрецедентными темпами."

"Тяжесть спада будет зависеть от ответных мер в области здравоохранения и от политических мер правительства."

Ольга, и куда мы теперь направимся по доллару? на 72.70 или вверх развернемся?

Цель выполнена. Спасибо Дмитрию Владимировичу за науку.

В ВОЗ отказались комментировать сообщения о том, что препарат Ремдесивир может помочь в лечении Сovid-19

в котором часу заседание феда,коллеги?

Странно что на такой плохой статистике сипи растет. Чувствую Пауэлл куе добавит

Самое главное. Спрос растёт - Предполагаемый спрос на нефть в США (поставляемый продукт) вырос на 1,66 млн баррелей в сутки до 15,763 млн баррелей в сутки на прошлой неделе, а бензин вырос на 549 тыс баррелей в сутки до 5,86 млн баррелей в сутки - EIA

Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка вместе с иностранными партнерами, сообщил также президент. это в смысле вместе с саудовцами?)

На прошлой неделе писал, что отрицательные цены на нефть очень сильно напугали многих. Пассажиры высаживались сами. Особо хитропопые решили, что раз все теперь об этом пишут, то на этой неделе и брент так же укатают. Накупили шортов ближайших фьючей и уже видят цену с минусом на экспире. Можно предположить, что в основном в таких ситуациях бывает? Особенно если учесть, что наш нефтегаз еще 10% прибавил.

Добавьте, что ряд брокеров давят на позы в нефти повышенным ГО и вообще вплоть до запрета.

Может к концу недели и еще более жесткий шортокрыл начаться.

Кстати Финам почему-то дает сегодня покупать ближайший брент и даже с обычным ГО.

Война за нефтяной рынок Европы, вспыхнувшая после выхода России из союза ОПЕК+ в марте, похоже, завершается в пользу Саудовской Аравии.

Предложив двузначные скидки и вложив 1 млрд долларов в покупку акций энергокомпаний ЕС, государственная королевства Saudi Aramсо смогла потеснить российских поставщиков на рынке, где они хозяйничали десятилетиями.

Крупнейшие европейские нефтепереработчки, включая британскую Shell, французскую Total, австрийскую OMV, а также испанские Repsol и Cepsa, резко увеличили закупки саудовской нефти по цене на 10,25 доллара к Brent, следует из данных Argus.


Поставки Saudi Aramcо через порт Роттердама, один из крупнейших нефтяных хабов на Северо-Западе Европы, с начала апреля достигли 1,42 млн тонн и вдвое превышают уровни марта.

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн).

Поставки саудовской нефти в Польшу при этом выросли на четверть - с 398 до 500 тысяч тонн. Основной объем российской нефти Польша продолжает получать по долгосрочным контрактам через построенный в 1960х нефтепровод «Дружба», напоминает Argus. Он обеспечивает около 20% российского нефтяного экспорта, или 1 млн баррелей в сутки.

В Ришке цель взяли 113 800пп, потопчемся и вниз !!!

ну это вообще сказки по запасам запасы бензина -3669) такое впечатление что все на машинах ездят и карантина нет.Трупы что ли так часто вывозят?

Странно как то, ближайший контракт сегодня растёт на 2,6$ а следующий контракт на 1,7$.

Как будто завтра не будет экспирации.

Или хотят задрать по выше чтобы было больнее падать?

Значит вырастут?

Подскажите , завтра во время экспирации цены на нефть должны снизится?

17:00 USD Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (мар) -20,8% -10,0% 2,3%

17:00 USD Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (мар) 88,2 111,4

ужас а не статистика.спецом что ли чтобы вынудить фрс еще ставки понизить или у них там просто правду пишут? Такими темпами вторичка через месяц просто ляжет. Надо им наш Росстат отдать и Набиуллину пусть забирают . А то у них там всё плохо, а будет хорошо)

Коллеги подскажите во сколько экспирация опционов завтра, не могу понять в дневной клиринг или вечерний?

Дмитрий, считатйте меня примкнувшим. Продал коллы 115 по 700 п при цене 113 500.